PD-modell építés – Bedőlési valószínűség és makro-változók kapcsolata ágazati szinten

A kutatás során matematikai statisztikai módszerekkel vizsgáltuk, hogy az egyes nemzetgazdasági ágazatokban tapasztalt csődök aránya milyen más makrogazdasági, ágazati mutatókkal mozog együtt. A PD (possibility of default=bedőlés~csőd) modellek felépítéséhez szükséges elemzés alapjául szolgáló adatbázist a magyarázó változók (ágazattól független makro-változók, ágazati makro-változók és ágazati pénzügyi mutatók) és az eredményváltozók (ágazati bedőlési valószínűség) negyedéves, 1998 I. negyedévétől 2007 III. negyedévéig tartó idősoraiból állítottuk össze. Az eredményváltozót (ágazati bedőlési valószínűséget) a KSH ágazati szintű csődstatisztikájából számoltuk a negyedévekre. Az elemzés során keresztkorrelációval választottuk ki a potenciális változókat. A kiválasztás során többféle időbeli eltolással is elemeztük a változók közötti kapcsolatot, és a legerősebb változattal számoltunk tovább. Lineáris regresszióval választottuk ki a szignifikáns mutatókat, melyek az adott ágazat esetében közgazdasági tartalommal bírnak. Végül az idősorokra jellemző autokorrelációt küszöböltük ki. A kapott lineáris autó-regressziós modelleket teszteltük. Megvizsgáltuk az F-statisztika segítségével a modell magyarázó erejének szignifikanciáját. A t-próba a modellbe került magyarázó változók szignifikanciáját jelzi. A Durbin-Watson próba a modellbe került változók közötti autókorreláció mértékének vizsgálatára szolgál. A szignifikanciát alfa=5% mellett vizsgáltuk.